— Через мой сайт – perrykaufman.com. Я отвечу на все письма – никаких проблем! На такие вопросы я не отвечаю [смеются].
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Причём его значение стремится к нулю, когда на рынке нет направленного движения, и к единице, когда рынок движется однонаправленно. Если график цены будет представлять собой прямую линию коэффициент эффективности будет равен единице. Но эта книга – можно сказать, просто сборник моих презентаций. Я заметил, что когда рассказываю о своих торговых системах, слушателям обычно гораздо интереснее сопутствующие темы – сопровождение сделок, определение размеров позиций, методики тестирования… Я их не виню! Я только рад научить их «ловить рыбу», то есть правильно разрабатывать свои собственные системы.
Малая энциклопедия трейдера
К тому же, многие, в основном базовые, идеи в книге многократно пережёваны, а некоторые, наиболее интересные, такие как метод Ганна, упомянуты лишь вскользь. А я надеялся в такой работе увидеть освещение именно нестандартных и непопулярных методов торговли. Из-за этого книга оставила в основном разочаровывающие чувства. Настоящая книга создана на основе учебных материалов автора для трейдеров чикагской биржи CBOT и является проверенным временем и опытом многих профессионалов учебником по работе на рынке опционов. Книга дает максимум полезной информации.
- Давным-давно, много лет назад, я пробовал торговать дискреционно.
- Так что у каждого рынка бывают свои периоды тренда и флета.
- Образование я получил математическое.
- Я предоставляю своим программам немало свободы, потому что знаю, что убыточные периоды случаются постоянно!
- Я посоветовал бы вам начать с трендовой торговли!
- А я надеялся в такой работе увидеть освещение именно нестандартных и непопулярных методов торговли.
Опционы: Волатильность и оценка стоимости. Стратегии и методы опционной торговли
Но на акциях дороже, скажем, пяти долларов наблюдается достаточно стабильная корреляция между ценой и волатильностью. Получившееся число – размер вашей позиции. Придерживайтесь ее, и ваши риски на разных акциях будут примерно одинаковыми. Так что вам нужно найти систему, которая альпари форум подходит вашему характеру. Если в душе вы – краткосрочный трейдер, вы не сможете справиться с размашистыми колебаниями кривой доходности, которые характерны для программ долгосрочной трендовой торговли. Такие программы по окончании тренда легко могут принести вам 15-20% прибыли!
Новинки книг
Взгляните с близкого расстояния на жизнь, рассуждения и финансовые подвиги …… Мир биржевой торговли жесток – лишь немногим частным трейдерам удается в нем стабильно зарабатывать. Большинство же новичков в считаные https://prostoforex.com/ месяцы, а то и дни теряют стартовый капитал, разочаровываются и покидают финансовый рынок навсегда. Цитата “Деньги сами по себе не имеют никакой стоимости (или имеют, но небольшую), помимо той, которую им придаем мы”.
Финансовый менеджмент – это просто. Базовый курс для руководителей и начинающих специалистов
Так что если вы торгуете фьючерсами или S&P, очень важно задействовать в периоды низкой волатильности более крупное кредитное плечо! Профессиональные управляющие применяют так называемую целевую волатильность – где-то 12-16%. Для ее измерения используется стандартное отклонение дневных прибылей и убытков. Когда волатильность падает, скажем, до 8-10%, они начинают торговать более крупными позициями, чтобы подстегнуть волатильность своей торговли до 12%. Если вы не будете этого делать, ваши результаты окажутся ниже ожидаемых. Хочу отметить, что не всем нравится использовать во всех сделках один и тот же размер позиции.
Титаны трейдинга: Джек Швагер и Перри Кауфман
Этот индикатор трансформирует ценовые данные в циклы. А потом берет то, что получилось, и представляет это в виде стохастического индикатора импульса. Это позволяет значительно сгладить неровности. И запаздывания – они практически отсутствуют! Знаю, звучит, как будто это какой-то идеальный индикатор… Но я уже опробовал его в нескольких торговых программах – работает он действительно хорошо!
Для измерения шума я использую свой коэффициент эффективности. Он вычисляет количество краткосрочных колебаний по отношению к долгосрочному изменению цены. Следом идет большинство европейских индексов.
Я обнаружил, что их рынки больше склонны к возврату к среднему, чем наши. Та трехдневная система, которую я дал вам ранее – она работает и на Hang Seng! Первый день – рост, второй – гэп вверх на открытии – продаем!
Мы решили напомнить основные заслуги этих людей перед миром финансов, и дать короткое определение их профессиональной позиции по отношению к трейдингу. Все эти технические приемы детально разъяснены и проработаны в книге. А ещё это – крупный интернет-магазин книг. В нём вы можете заказывать книги в любое время 24 часа в сутки. Как простой парень из американской глубинки без финансового образования стал легендарным трейдером на Уолл-стрит? Автобиография Терни Даффа написана так живо, что кажется, все это происходит с тобой – причем резко и быстро, как колебания ……
Так что я настоятельно советую… Если вы хотите добавить в свою прибыльную систему какой-то параметр, посмотрите, насколько он увеличивает ее доходность. Доходность должна вырасти значительно, причем на всех рынках! Если этого не происходит, изменение лучше не вносить. И некоторые паттерны волатильности… Возможно, вы замечали, что когда волатильность преодолевает определенную отметку, риски начинают превышать потенциальное вознаграждение. А когда волатильность низкая, рынок часто топчется на одном месте… Режимы волатильности определяют некоторые рыночные характеристики, что очень интересно.
